Tutkimus
Kryptomarkkinoiden analysointi ja algoritminen kaupankäynti
Uusi tutkimus alkamassaVoiko kryptomarkkinoita ennustaa?
Tällä sivulla
Missä mennään nyt?
Markkinadatan keräämiseen ja analysointiin liittyviä ohjelmistoja on jo rakennettu. Uusi, laajempi teknisen analyysin tutkimus on alkamassa. Se käsittelee sekä vakiintuneita että pienempiä kryptovaluuttoja.
Tavoitteena ei ole todistaa, että kryptomarkkinoilla voi rikastua kaupankäyntirobotilla. Yhtä kiinnostava tulos olisi se, että jokin yleisesti käytetty menetelmä ei toimikaan luotettavasti, kun sitä tutkitaan riittävän huolellisesti.
Minua kiinnostaa, voidaanko kryptovaluuttamarkkinoiden käyttäytymisestä löytää ennustettavia piirteitä. Ja jos voidaan, onko niistä oikeasti hyötyä vai katoavatko mahdolliset tuotot kaupankäyntikuluihin, markkinoiden muutoksiin ja sattumaan?
Olen tutkinut aihetta jo aiemmin. Vuonna 2023 tein ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöni Technical Analysis in Cryptocurrency Trading teknisen analyysin hyödyntämisestä kryptovaluuttakaupassa.
Olen myös rakentanut markkinadatan keräämiseen ja analysointiin liittyviä järjestelmiä sekä kokeillut teknisiä indikaattoreita ja algoritmista kaupankäyntiä.
Pelkkä toimiva kaupankäyntirobotti ei riitä
Ohjelman saa tekemään kauppoja automaattisesti. Paljon vaikeampaa on selvittää, onko sen käyttämässä menetelmässä todellista ennustuskykyä.
Menetelmä voi näyttää erinomaiselta historiallisella aineistolla mutta epäonnistua täysin uudella datalla. Myös kaupankäyntikulut, riskit, markkinatilanteet ja sattuma vaikuttavat tuloksiin.
Minua kiinnostaa erityisesti, miten voidaan erottaa aidosti toimivat menetelmät sellaisista, jotka näyttävät toimivan vain siksi, että niitä on kokeiltu riittävän monta kertaa.
Kuvan tarkempi kuvaus
Kuvassa otsikko on ICX ja alkuperäinen selite Table 33, Icon value. Pystyakselin luvut ovat 0–3,5. Kuvaan ei ole merkitty pystyakselin yksikköä tai vaaka-akselin ajanjaksoa, joten niitä ei päätellä. Käyrässä on alussa kaksi korkeaa huippua, keskivaiheilla pienempi nousu ja lopussa matala taso. Kuva havainnollistaa hinnan vaihtelua, ei kaupankäyntimenetelmän tuottoa tai uuden tutkimuksen tulosta.
Seuraavaksi tieteellistä tutkimusta
Olen aloittamassa uutta, laajempaa tutkimusta teknisen analyysin toimivuudesta vakiintuneissa ja pienemmissä kryptovaluutoissa.
Suunnittelen aiheesta pitkäjänteistä tutkimusta, jonka tavoitteena on julkaista vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita ja mahdollisesti edetä myöhemmin artikkeliväitöskirjaan.
Tarkoituksena on huomioida kaupankäyntikulut, vertailla tuloksia yksinkertaisiin vertailustrategioihin ja selvittää, kuinka hyvin havainnot kestävät erilaisia testausasetelmia.
Yhtenä mahdollisena julkaisukanavana olen harkinnut Finance Research Letters -lehteä. Julkaisukanavaa ei ole vielä päätetty.
Pidemmällä aikavälillä haluan tutkia myös koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämistä markkinoiden ennustamisessa. Kiinnostavaa ei ole vain se, mikä malli ennustaa parhaiten, vaan myös se, onko ennusteista käytännön taloudellista hyötyä.
Lue aiempi opinnäytetyö
- Technical Analysis in Cryptocurrency Trading
Kristian Ratia · Oamk · YAMK-opinnäytetyö · 2023